18 aprile 2012, a cura di
Angelo Meschi 
Da lunedì 16 aprile è possibile negoziare sul mercato Etfplus il Lyxor Etf S&P 500 Vix Futures Enhanced Roll (Isin: FR0011026897, Tidm:Vix), il primo Etf, su Borsa Italiana, che permette di esporsi alla volatilità (attraverso i Vix future), ottimizzando al contempo i costi di mantenimento della posizione (cost of carry).
Per Piazza Affari si tratta di uno strumento unico…
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24 marzo 2012, a cura di
gipa69 
… raggiungano livelli di molto superiore agli attuali per poterne dichiarare la loro fine dal punto di vista degli investimenti.
3) Andamento degli internal del mercato (Vix)
In questo caso ci può venire incontro il grafico che sovrappone l’andamento dell’indice della volatilità implicita (Vix) con lo spoore ed in particolare il posizionamento su base…
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28 gennaio 2012, a cura di
gipa69 
… dell’Europa trascinato da un area core sempre robusta e i paesi emergenti in rallentamento ma controllato sembrano fare da catalizzatore ad un mercato in forte recupero.
Ora un Vix che ha testato recentemente i 16, un CPC che ha testato area solitamente correttive, l’AAII sempre profondamente rialzista non fanno altro che far percepire il rischio di assumere posizioni…
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22 gennaio 2012, a cura di
gipa69 
… indicatori che su base daily e ancora di più sul grafico a 60 minuti segnalano condizioni di salita forzosa da riassorbire, ma anche gli indicatori classici di sentiment quali i CPC ed il Vix hanno letture compatibili con una pausa di breve medio periodo.
Ma non solo: le medie veloci del Trin hanno letture compatibili con un top di breve, il nyse ipervenduto ipercomprato…
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8 gennaio 2012, a cura di
gipa69 
… (intorno ai 1307) è collocato un supporto di fibonacci del movimento in corso.
Le possibilità di questo retest sono date anche dalla posizione attuale del CPC da una parte e del Vix dall’ altra.
1) La media a 5 giorni del put to call ratio globale mostra negli ultimi anni un andamento abbastanza ripetitivo quando il mercato va da un minimo ad un massimo e cioè…
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14 dicembre 2011, a cura di
Leonardo 
potremmo essere sul minimo del T-2 viste le continue divergenze
Altrimenti mancherebbe ancora un altro 4 ore e poi potremmo aver finito questa cretinata con Vix e vstox in calo e loro che scendono un punto per volta.
…
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20 ottobre 2011, a cura di
csifinanza 
Negli ultimi mesi il mercato sembra essere caduto nella “trappola della volatilità”.
Si susseguono l’una dopo l’altra sedute con scostamenti percentuali superiori al 2% intraday (Molto spesso si arriva anche a 3.5-4%).
La percentuale di sedute con escursioni di questo genere è altissima….più alta che in qualsiasi altro periodo precedente. Anche da questo punto di vista …continua
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16 ottobre 2011, a cura di
gipa69 
… questi livelli e i 1130 di spoore anche per scaricare le divergenze create sul grafico a 60 minuti ma poi mi attendo un assalto a questo livello ed anche un suo superamento visto che CPCE Vix e compagnia hanno ancora spazio per muoversi. Questo rottura però potrebbe essere una falsa rottura che potrebbe portare sull’ area intorno ai 1260, area di possibile target del movimento…
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4 ottobre 2011, a cura di
gipa69 … seduta di ieri che aveva avuto una partecipazione interessante mentre dall’altra parte il test dei minimi di agosto avvenuto ieri è avvenuto con volumi inferiori ad agosto ed anche il Vix ha fatto un top inferiore a quello di inizio agosto.
Ora in realtà questi fenomeni sebbene assieme non si siano verificati da un pezzo, recentemente hanno avuto altre occasioni per manifestarsi…
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2 ottobre 2011, a cura di
gipa69 
… quindi seguita da una fase di recupero di una certa consistenza e profondità.
Giusto per capire quanto è importante il momento vi posto un primo grafico di lungo che confronta il Vix e lo spoore da cui si deduce la crucialità di un momento come questo: tra 40 e 50 il Vix si è fermato più volte negli ultimi anni a seguito di profonde correzioni sia di breve che di medio…
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